10月18日至20日，第六屆中國優選法統籌法與經濟數學研究會（“雙法”研究會）量化金融與保險分會學術年會在南京舉行。本次會議由“雙法”研究會量化金融與保險分會和南京理工大學共同主辦，南京理工大學經濟管理學院和企業大數據質量管理與風險控制工業和信息化部重點實驗室承辦。會議組織了 12個大會報告，12個杰出學者論壇和21個分論壇。南京理工大學校領導代表承辦單位對各位專家學者表示熱烈歡迎，李仲飛教授代表主辦單位，向領域內的專家學者和業界精英對年會的支持表示感謝。普林斯頓大學范劍青教授、中國科學院楊曉光教授等專家分別就自身研究專長與研究進展進行了分享。
10月19日下午，西南交通大學馬鋒副教授主持以‘金融預測’為主題的分論壇，我校經濟管理學院教師趙媛以《A Novel Method for Stock Index Return Forecasting Based on Dynamic Feature Selection and Markov Chain with Sample Distribution》為題進行了專題報告。
本次會議涉及的主題廣泛，覆蓋了量化金融與保險研究領域的熱點與難點問題，通過參加此次會議，了解了人工智能金融風險管理、數字金融、科技金融、市場風險等方面最新前沿研究成果，對于推動學院經濟、金融、管理等學科的建設具有積極意義。（撰文：趙媛；終審：穆龍）
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